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【イザナミ】移動平均乖離率【テクニカル分析】

イザナミにおける移動平均乖離率とは移動平均を基準として、一定距離離れた位置をとったものになります。
MT(メタトレーダー)などにおけるEnvelope(エンベロープ)と同じものになります。
ボリンジャーバンドのバンドが移動平均からの位置が常に変動するのに対し、定率で計算する点が大きな違いとなります。

目次

移動平均乖離率の使い方

価格は移動平均に向かって収束する性質があります。

その性質を利用して、価格が移動平均から大きく乖離した場合などに、エントリーする逆張り用の指標として利用することができます。

イザナミではスタラテジーテスト後の「その他集計」という機能を使って、乖離率ごとの期待値を調べることができます。
その条件がうまく機能している場合、数値の変化ごとに期待値も徐々に変化する傾向にあります。期待値の変化がランダムな場合はその条件は的外れな設定であることが考えられます。
この機能はあらゆる指標の有効性の検証するのに非常に便利なので是非活用しましょう。

使用方法
「その他集計」→「集計分類」→「ユーザー指定」→「設定」

範囲を限定する

乖離率の範囲を限定することで、極端な損失を限定することも可能です。
例えば「移動平均の乖離率-3%以下」をエントリーの条件としている場合、乖離率の範囲を-3~-10に制限する、などです。
一般的に短期乖離から逆張りエントリーを行う場合、乖離が大きいほど期待されるリターンが大きい傾向にあります。
しかし大きく下がった銘柄がさらに下がる暴落などのパターンもあり、リスクも大きくなる傾向にあります。
上限下限両方を設定することによって、そのリスクをコントロールできる場合もあります。

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