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週末エントリーした場合の期待値
週末引け（通常金曜）にエントリーし、土日をはさんで週初（通常月曜）に決済した場合の期待値を検証します。
検証条件は下記の通りです。
【検証期間：2020/9-2023/9の３年間】
・週末引けにエントリー
・週初寄付で決済
イザナミでは指標「週末判定」で週末を判断することができます。この指標を使うことで例えば金曜日が祝日である場合なども正しく週末を判定することできます。
週末エントリーをする場合には週末の前日にシグナルとして出す必要があるため、イザナミの条件上は対象日が「-１」となります。
検証結果
全体結果としては以下になります。
若干のプラスとなっています。
市場別の成績
市場別の成績です。
特徴としては下記のようなものが挙げられます。
・プライム・スタンダート市場に対しグロース株は期待値が低い
・勝率は全体的に６０％を上回っている
・グロース株は平均損失が高い
勝率・損益比からグロース株を週をまたいで保有することは他に比べてメリットが少ないように感じられます。
週末にエントリーしない方法
上記の条件で使用した週末判定を使用し、１日後が「０」をであることを条件に加えることで週末はエントリーしないようできます。
